Usando Correlações de Moeda à sua Vantagem Para ser um comerciante eficaz, a compreensão de sua sensibilidade de carteiras inteira à volatilidade do mercado é importante. Isto é particularmente assim quando forex trading. Porque as moedas são preços em pares, nenhum par único comércios completamente independente dos outros. Uma vez que você está ciente dessas correlações e como eles mudam, você pode usá-los controlar sua exposição global carteiras. Definir a correlação A razão para a interdependência dos pares de moedas é fácil de ver: se você estava negociando a libra britânica contra o iene japonês (par GBP / JPY ), Por exemplo, você está negociando realmente um derivado dos pares de GBP / USD e de USD / JPY conseqüentemente, GBP / JPY deve ser correlacionado um tanto a um se não ambos estes pares da moeda corrente outra. No entanto, a interdependência entre moedas decorre de mais do que o simples fato de que eles estão em pares. Enquanto alguns pares de moedas se moverem em tandem, outros pares de moedas podem se mover em direções opostas, que é, em essência, o resultado de forças mais complexas. A correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos. O coeficiente de correlação varia entre -1 e 1. Uma correlação de 1 implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100 do tempo. Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100 do tempo. Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é completamente aleatória. Leitura da tabela de correlação Com este conhecimento de correlações em mente, vamos olhar para as seguintes tabelas, cada uma mostrando correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2018. A tabela superior acima mostra que ao longo do mês de fevereiro (um mês) EUR / USD e GBP / USD apresentaram uma forte correlação positiva de 0,95. Isto implica que quando o EUR / USD rally, o GBP / USD também rallied 95 do tempo. Nos últimos 6 meses, porém, a correlação foi mais fraca (0,66), mas no longo prazo (1 ano) os dois pares de moedas ainda têm uma forte correlação. Em contrapartida, o EUR / USD eo USD / CHF tiveram uma correlação negativa quase perfeita de -1,00. Isto implica que 100 do tempo, quando o EUR / USD rallied, USD / CHF vendeu fora. Esta relação se mantém mesmo em períodos mais longos, já que os números de correlação permanecem relativamente estáveis. No entanto, as correlações nem sempre permanecem estáveis. Tomar USD / CAD e USD / CHF, por exemplo. Com um coeficiente de 0,95, eles tiveram uma forte correlação positiva durante o ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2018 por uma série de razões, incluindo o rali nos preços do petróleo e do hawkishness do Banco do Canadá. Correlações Do Change É claro então que as correlações mudam, o que torna ainda mais importante seguir a mudança nas correlações. Sentimento e fatores econômicos globais são muito dinâmicos e podem até mudar diariamente. Correlações fortes hoje podem não estar em linha com a correlação de longo prazo entre dois pares de moedas. É por isso que dar uma olhada na correlação de seis meses ao final também é muito importante. Isso fornece uma perspectiva mais clara sobre a relação média de seis meses entre os dois pares de moedas, o que tende a ser mais preciso. As correlações mudam por uma variedade de razões, a mais comum das quais incluem políticas monetárias divergentes, sensibilidade de um determinado par de moedas aos preços das commodities, bem como fatores econômicos e políticos únicos. Aqui está uma tabela mostrando as correlações de seis meses que o EUR / USD compartilha com outros pares: Calculando Correlações Você mesmo A melhor maneira de manter a corrente na direção e na força de seus emparelhamentos de correlação é calculá-los você mesmo. Isso pode parecer difícil, mas é realmente muito simples. Para calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha, como o Microsoft Excel. Muitos pacotes gráficos (mesmo alguns gratuitos) permitem que você faça o download dos preços diários históricos da moeda, que você pode então transportar para o Excel. No Excel, basta usar a função de correlação, que é CORREL (intervalo 1, intervalo 2). As leituras de rastreamento de um ano, seis, três e um meses dão a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças de correlação ao longo do tempo. No entanto, você pode decidir por si mesmo qual ou quantas dessas leituras deseja analisar. Aqui está o processo de cálculo de correlação revisado passo a passo: 1. Obtenha os dados de preços para seus dois pares de moedas, digamos que eles são GBP / USD e USD / JPY 2. Faça duas colunas individuais, cada uma marcada com um desses pares. Em seguida, preencha as colunas com os preços diários anteriores que ocorreram para cada par durante o período de tempo que você está analisando 3. Na parte inferior da uma das colunas, em um slot vazio, digite CORREL (4. Destaque todos os dados Em uma das colunas de preços você deve obter um intervalo de células na caixa de fórmula 5. Digite na vírgula 6. Repita as etapas 3 a 5 para a outra moeda 7. Feche a fórmula para que pareça CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. O número produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas Embora as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias, atualizando uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês é geralmente Uma boa idéia Como usá-lo para gerenciar a exposição Agora que você sabe como calcular as correlações, é hora de ir sobre como usá-los para sua vantagem. Em primeiro lugar, eles podem ajudá-lo a evitar entrar duas posições que cancelar uns aos outros, Por exemplo, ao saber que EUR / USD e USD / CHF se movem em direções opostas quase 100 de tempo, você veria que ter uma carteira de longo EUR / USD e USD / CHF longo é o mesmo que ter praticamente nenhuma posição - isto é Verdadeiro porque, como a correlação indica, quando o EUR / USD rallys, USD / CHF sofrerá um selloff. Por outro lado, mantendo o EUR / USD longo e o AUD / USD ou o NZD / USD é semelhante ao dobro na mesma posição, uma vez que as correlações são tão fortes. (Saiba mais em Forex: Vadear no mercado de moeda.) Diversificação é outro fator a considerar. Como a correlação EUR / USD e AUD / USD tradicionalmente não é 100 positiva, os comerciantes podem usar esses dois pares para diversificar seu risco um pouco, mantendo uma visão direcional central. Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa no USD, o trader, em vez de comprar dois lotes do EUR / USD, pode comprar um lote do EUR / USD e um lote do AUD / USD. A correlação imperfeita entre os dois diferentes pares de moedas permite uma maior diversificação e um risco marginalmente menor. Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes vieses de política monetária, por isso, no caso de um rali do dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o euro. ou vice-versa. Um comerciante pode usar também pip diferentes ou valores pontuais para sua vantagem. Vamos considerar o EUR / USD e USD / CHF mais uma vez. Eles têm uma correlação negativa quase perfeita, mas o valor de um movimento de pip no EUR / USD é de 10 para um lote de 100.000 unidades enquanto o valor de um movimento pip em USD / CHF é 9.24 para o mesmo número de unidades. Isto implica que os comerciantes podem usar USD / CHF para proteger a exposição EUR / USD. Heres como o hedge trabalharia: diga que um comerciante teve uma carteira de um short EUR / USD lote de 100.000 unidades e um curto USD / CHF lote de 100.000 unidades. Quando o EUR / USD aumenta em dez pips ou pontos, o trader ficaria abaixo de 100 na posição. No entanto, uma vez que USDCHF se move em frente ao EUR / USD, a posição curta USD / CHF seria rentável, provavelmente se movendo perto de dez pips mais alto, até 92,40. Isso transformaria a perda líquida da carteira em -7,60 em vez de -100. Evidentemente, este hedge também significa lucros menores no caso de uma forte venda de EUR / USD. Mas no pior cenário, as perdas ficam relativamente mais baixas. Independentemente de você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, é muito importante estar ciente da correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança. Este é um conhecimento poderoso para todos os comerciantes profissionais segurando mais de um par de moedas em suas contas de negociação. Esse conhecimento ajuda os comerciantes, diversificar, proteger ou dobrar os lucros. The Bottom Line Para ser um comerciante eficaz, é importante compreender como diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros para que os comerciantes possam entender melhor a sua exposição. Alguns pares de moedas se movem em tandem uns com os outros, enquanto outros podem ser opostos polares. Aprender sobre a correlação de moedas ajuda os comerciantes a gerenciar seus portfólios mais apropriadamente. Independentemente da sua estratégia de negociação e se você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança. Evitando o desastre do forex através de não-correlação Um perigo sempre presente enfrentando os comerciantes forex spot é o foco constante em oportunidades de curto prazo, enquanto falta o retrato grande. Mais recentemente, os comerciantes têm testemunhado o risco criado por grandes eventos geopolíticos. Um evento exógeno como a revolta líbia pode causar uma onda de aversão ao risco que se estende em cascata em todos os mercados. Se os melhores e mais brilhantes do mundo não puderem prever esses eventos, nem os melhores sistemas de negociação, o comerciante de forex precisa desenvolver uma estratégia defensiva ou de redução de risco e minimizar o risco de ser varrido do lado errado de tais eventos. Embora não possamos prever eventos inesperados, podemos optar por reduzir o risco na negociação forex spot, selecionando posições não correlacionadas. Como o EUR / USD se correlaciona em uma semana, um mês ou anualmente com outros pares de moedas Existem surpresas Usando dados de correlação. Podemos procurar anomalias ou padrões de outliers em correlações de moedas correntes. Por exemplo, a sabedoria convencional em relação aos pares EUR / USD e USD / CHF é que eles são cerca de 90 negativamente correlacionados. Isso, entretanto, é desmentido pelos dados das correlações contemporâneas (veja a matriz forex), e permite a possibilidade de uma reversão para o comércio médio. Mas o ponto importante a lembrar com correlações é ter tantas posições não-correlacionadas quanto possível para evitar grandes abaixamentos em grandes movimentos. Se os seus modelos como o euro e libra mdash dois altamente correlacionados pares mdash contra o dólar, você precisa selecionar o sinal mais forte e ir com ele em vez de dobrar sua exposição, tendo ambos os comércios. Então você só deve adicionar negócios com pares não-negativamente correlacionados. Para os comerciantes colocar em pares de moedas múltiplas, encontrar o mais diverso conjunto de pares de moedas fornece proteção extra. O adágio familiar de donrsquot colocar todos os seus ovos em uma cesta se aplica aqui. Se um comerciante quisesse aplicar este princípio de correlações mínimas e trocar múltiplas moedas, o primeiro passo é selecionar um par de moedas prime e depois escolher outros pares que têm baixas correlações. Por exemplo, se selecionássemos o EUR / USD, o conjunto de pares de moedas correlacionadas baixas ao lado dele incluía o USD / MXN e o USD / CAD. Se selecionamos o GBP / USD como o par principal, então um conjunto potencial de pares de baixa correlação seria o USD / MXN e o EUR / AUD (veja as imagens abaixo). Itrsquos vale a pena olhar para o AUD / USD a partir de um ponto de vista de correlação. Uma cesta AUD / USD de baixa correlação inclui o EUR / JPY, EUR / GBP ou EUR / CAD. O AUD / USD e o EUR / CAD têm uma correlação mais baixa de um mês de -0.03. Um padrão que os comerciantes precisam estar cientes de é o fato de que quando você adiciona mais pares de moeda, você perde não-correlação. Nós havenrsquot falou sobre sinais e devemos ser claro que estes não são arbitragem negociações, mas comércios baseados em seu próprio mérito que nós, através de um estudo de correlação, estão garantindo não estão adicionando risco. A correlação entre ou entre cada posição que você carrega necessita ser compreendida a fim compreender sua exposição de risco total. Há significativas implicações comerciais estratégicas de uma análise de correlação para iniciantes, bem como comerciantes mais experientes. Primeiro, enquanto o EUR / USD é muito popular, ele realmente fornece a maior exposição ao risco ao comércio, juntamente com outras moedas. Porque suas correlações são muito altas com outros pares, as perdas de negociar o EUR / USD seriam replicadas mais provável nos outros pares. O par de moedas que fornece a melhor não correlação com outros pares é o AUD / USD. Para comerciantes iniciantes e ainda mais experientes negociando o AUD / USD com o EUR / JPY ou o EUR / GBP, o USD / MXN eo USD / CAD oferecem uma cesta que gera o maior potencial para estabilizar o desempenho. Abe Cofnas é autor de quotSentiment Indicatorsquot (Bloomberg Press). Ele pode ser alcançado em abecofnasgmail. Related ArticlesAnyone comércio Positivo / Negativo Correlated Moeda Pares Em certos mercados você pode tirar proveito da resiliência de uma moeda para os movimentos feitos pelo mercado. Quando digo mercado eu quero dizer a variável dependente. Por exemplo. Se você tomar o EUR / USD, AUD / USD e EUR / USD você pode dizer que o USD é a variável dependente como é o denominador comum. Assim indo por esta lógica você pode olhar para a tendência do USD sozinho e, em seguida, julgar a força ou fraqueza contra ele das variáveis independentes. Exemplo: EUR e GBP ambos caem 100 ou assim pips mas o AUD permanece em uma escala este tempo inteiro. O EUR eo GBP começam retracing então ligeiramente eo AUD responde aumentando sua diferença da propagação de encontro a estes outros dois. Kinda como sua flutuante no ar. Naturalmente este sinal uma compra para o AUD. Basta comprar a moeda mais forte em um mercado potencialmente sobrevendido. Se você pensar nisso como em, o quotmarketquot estar acima ou abaixo do quotoutlierquot e PUSHING ou PULLING-lo. De uma perspectiva técnica Em certos mercados, embora isso vai trabalhar contra você porque o mercado pode ser focado na acumulação ou distribuição de dólares dos EUA e assim movimentos feitos pelas variáveis independentes serão simplesmente fabricados para bater zonas líquidas, a fim de reunir o USD. Em outras palavras, o mercado está rolando as pequenas moedas que estão ligadas a ele. Então isso é basicamente como eu comércio confluência. Ele só woks em certos tipos de mercado. Normalmente, quando o mercado não está correlacionado com a variável dependente. Eu digo variável dependente e não o USD porque você pode usar a mesma lógica usando o EUR por exemplo como você mercado ou denominador comum e testando os pares cruzados contra o EUR. Talvez algumas idéias para você talvez alguns não. Meu 2 centavos é servido. Yuppers. Eu trocá-los para diversiy meu risco e economizar em custos de comissão, porque um dos pares de moeda pode ter menor cotação preço e comissões são calculados com base no valor total da transação. Eu uso esta tabela para encontrar os pares correlacionados. A única coisa não é que todos os corretores oferecem cotações em todos os pares correlacionados, especialmente um do par é um exótico. Faça suas perdas em demo. Ganhe seus lucros vivos. Então você está negociando USD Para mim, para negociar EURUSD, eu vou procurar por pares de EUR, por exemplo. EURJPY, EURAUD, EURCAD, EURGBP, EURNZD para encontrar onde EUR está dirigindo (direção como ditado pela maioria). Em seguida, verifique o índice USD para a direção USD. IF EUR é UP, USD índice UP, nenhum comércio. Isto é, eu troco somente quando há uma direção reversa clara para ambos. Como Cindy XXXX. Eu também procuro um par de moedas que independentemente mostra menos força / fraqueza em relação aos seus pares. Eu vou vender / comprá-lo quando a direção do mercado virar. No meu caso. Os 3 pares que eu sigo são AUD / USD. EUR / USD amp GBP / USD. Então você está negociando USD Para mim, para negociar EURUSD, eu vou procurar por pares de EUR, por exemplo. EURJPY, EURAUD, EURCAD, EURGBP, EURNZD para encontrar onde EUR está dirigindo (direção como ditado pela maioria). Em seguida, verifique o índice USD para a direção USD. IF EUR é UP, USD índice UP, nenhum comércio. Isto é, eu troco somente quando há uma direção reversa clara para ambos. Hmmn. Eu estava pensando desde o Euro mostra-se em tantos pares correlacionados, o que eu estava pensando é talvez olhar para a divergência. Vamos dizer se a maioria dos pares de EUR está indo uma direção, UP, mas se um deles, digamos EURCAD, está indo a direção oppposite, para baixo, então podemos deduzir que CAD é forte e, em seguida, proceder a curto USD / CAD Se essa direção for confirmada. Nunca testei essa teoria, embora eu tenha ficado inspirado por seu post agora. Faça suas perdas em demo. Ganhe seus lucros vivos. Este é um instantâneo de como eu assistir o mercado, estou à procura de harmonia do mercado global e de acordo, a sincronização do mercado, agora isso geralmente só acontece talvez 1 ou 2 vezes por semana. Quando este acordo de mercado tem lugar pode durar de horas a dias, se o mercado é positivo as moedas de risco ganham em valor o doller enfraquece. E vice-versa, mas o importante é que todos devem estar em perfeita harmonia. Assistindo o mercado desta forma me dá algumas informações-chave, em primeiro lugar eu estou negociando quando o mercado entra em uma fase de comportamento não aleatório, por muitas razões o mercado inteiro temporariamente concorda. Em segundo lugar eu posso ver o momento do mercado. Eu assisto os fluxos de transações, ele me dá entradas muito claras. Todas as ondas pico todos juntos e lavar como uma nova onda builds. ican ver como os pares individuais chegar lá níveis de resistência, esta é a informação chave . Este pode leva de minutos a horas como as ondas empurrar contra o s / r, então um vai quebrar e outros seguem, estes são foram i adicionar positions. i registro os valores constantemente à procura de dicas de stalling e turnos de mercado, eu poderia Digite páginas e páginas sobre isso. Um poderia negociar deste sozinho sem nunca olhar um gráfico, mas por que nós quando nós os temos, a informação em meus cartas consiste em níveis de preço médios e níveis calculados daquelas médias. De mensalmente para baixo todos em um gráfico de 2 minutos, assim Eu tenho todas as informações que eu preciso para o comércio de. Off tarde encontrando harmonia como acima tem sido mais difícil ou devo dizer que tive de adaptar-se ligeiramente a estas condições de mercado atual i apenas cabo de comércio eo ftse100 com esta perspectiva particular, Imagem anexa (clique para ampliar)
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